关于一阳穿三线统计结果的一些思考：
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1）从统计结果显示，不论是从标的指数本身看，还是从买入该标的的认购期权看，统计结果里没有一个结果胜率能够超过50，最多达到50，所以一阳穿三线长期看能获胜明显是胜在盈亏比这个维度上，持有不同的认购期权数日后在盈亏比上大多能超过1。
究其背后的道理，或许就在于相比上穿一到两根关键均线，或是MACD金叉等常用的右侧趋势信号，一阳穿三线的短期动量显得过强，一天内就释放出大部分动能，短期继续产生持续的动能难度不小，因此信号发出后的1到5天内整个胜率的统计结果不如MACD金叉后1到5天内的胜率结果（详见《量化篇：沪指MACD金叉后的那些天，买50认购期权的胜率如何？》）。
2）对于一阳穿三线后1到5天买认购的表现，相对表现比较好的情形是买入持有5天实值1档或者实值2档的认购，其胜率都等于50，盈亏比分别为1.19和1.33。
相比于MACD金叉等右侧趋势信号，一阳穿三线更像是一种企稳的信号，左侧底部企稳虽然相当于是右侧底部的逐渐建立，然而对于期权交易而言，这两件事并非完全相同，如果是左侧底部企稳那么卖出认沽期权会比买入认购期权更合适，这是“企稳”二字的含义可能是再震荡几天，也有可能是继续拉出阳线，不论哪一种情形发生，卖认沽都基本上能够赚钱，而买认购则可能亏损波动率下降和时间损耗的钱。
事实上，我们可以进行相同的测算，结果显示一阳穿三线后卖出当月虚值2档甚至以下的认沽期权，5天内的胜率都可以一下子提高到80以上，然后做好止损即可，这个结果也合乎了我事先的猜想。
3）由于每次遇上一阳穿三线时的大背景有所不同，因此更精细地，我们可以加入一些与技术面指标相关度比较低的过滤器，比如银行板块最近的涨跌幅，美国CBOE VIX最近的涨跌幅，或是两融余额最近的涨跌情况，用类似这些指标加以过滤，从而找出胜率更高的那些一阳穿三线的日子。
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